量化模型演示
下面八个模型在你的浏览器里实时计算。数据是随机生成的，不代表任何策略的历史或未来表现。
01 / 08 · 价格怎么走
几何布朗运动GBM
价格可能走到哪里？
把价格的对数变化看作带漂移的随机游走。波动率越高，未来的路径散得越开。
示例数据 · 随机生成 · 对数坐标
- 样本路径
- 90% 区间
- 中位数
- 期望值
参数
结果
- 中位数路径的一年收益
- -7.7%
- 期望的一年收益
- +10.5%
- 一年后亏损的概率
- 55%
在交易中
期权定价、风险预算与情景生成的基准模型。图中可以看到「波动拖累」：即使期望收益为正，中位数路径也可能向下，因为中位数的增长率是 μ − σ²/2。
局限
假设波动率恒定、收益服从正态分布。真实的加密市场有跳空、厚尾与波动聚集。